האוטומציה
מבחני המעבר של אסטרטגיה אוטומטית הינם קפדניים ביותר שהרי נדע לנתח דוחות מערכת מגוונים שנותנים לנו אינדיקציה על שימוש יעיל ומושכל באסטרטגית המסחר. מבחנים אלה יוצרים דגימות זמן לאורך ההיסטוריה – דגימות אלה לא נבחנות אך בזכות המערכת האוטומטית שלנו, היא יודעת לשתול את הפרמטרים שקיבלנו על דגימות הזמן האלו ולמצוא לנו את הפרמטרים היציבים ביותר לאורך תקופת הבדיקה

המסחר 
מסחר אלגוריתמי מתחיל בראשיתו באמצעות קוד פשוט שניתן בזכותו לחקור את נייר הערף ו/או השוק על פני ההיסטוריה. בזכות כתיבת שורות קוד פשוטות יחסית ניתן לבצע מחקר שנקרא Backtesting על פני שנים לאחור מכל נקודת זמן שלרוב אנחנו בוחנים את השוק על פני 5- 10 השנים האחרונפי התוצאה הרווחית הטובה ביותר או שנקבל גם תוצאה של רמת הסיכון

הניהול

לקראת סופו של תהליך אנחנו מתכננים את גודל חשבון המסחר שלנו בהתאם לסימולטור המדמה מצבים משתנים המעידים על אופי השיטה כנגד מצבי שוק משתנים בעתיד. סימולטור זה משמש הן בתעשיה והן בעולם הפיננסי בכלל בו בודקים מה , אם  וכאשר דברים יתרחשו בעתיד – אז נדע איך להתמודד איתם וכמובן איך לנהל את חשבון המסחר שלנו בהתאם

האסטרטגיה
היכולת שלנו כמפתחי וסוחרי אלגו היא ליצור אינפוטים – שהם בעצם משתנים שניתנים לבדוק אותם בתוכנית האלגו שכתבנו – אותם אינפוטים נוכל להגדיר לדוגמה בתור יעדי רווח הכי טובים ב 5-10 שנים האחרונות, כמו כן נגדיר באותו אופן את יעדי ההפסד Stop Loss שלנו לאותם שנים – וכך נוכל לבחון את האסטרטגיה שלנו לפי התוצאה הרווחית הטובה ביותר או שנקבל גם תוצאה של רמת הסיכון הנמוכה ביותר – וזה חלק קטן מהתוצאות שאותם נבדוק בעת קבלת החלטה לפני שימוש באסטרטגיה